外汇中起息日的计算(远期外汇交易的起息日和交割日的确定原则)
1.远期外汇交易的起息日和交割日的确定原则
起息日和交割日
你做的产品一定涉及股指期货产品了。
国际金融中 结算日 起息日 交割日是一个意思的不同说法。
双方达成交易外汇协议这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付义务的行为在金融业务中称为交割，这一天称为交割日（也称结算日、有效起息日）。
国债净价交易应计利息额的计算方法：
应计利息额=票面利率÷365（天）*已计息天数
上述公式各要素具有以下含义：
(1)、应计利息额：零息国债是指发行“起息日”至“成交日”所含利息金额；附息国债是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。
(2)、票面利率：固定利率国债是指发行票面利率；浮动利率国债是指本付息期计息利率。
(3)、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
(5)、国债交易计息原则是“算头不算尾”，即“起息日”当天计算利息，“到期日”当天不计算利息；交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；若国债持有到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。
股指期货类学习/channels/134.html不要套息，基本上我的经验是套息很难赚钱
2.外汇隔夜利息怎么算啊
什么是外汇隔夜利息： 隔夜利息的结算时间在每天美国东部时间的下午5:00 ，由于美国时间和北京时间有东令时和夏令时间之分（每年的10月-3月为夏令时，北京时间和美国东部时间差12小时，4月-11月为冬令时，北京时间和美国东部时间差13小时 ），今天是2月7日，所以现在每天结算的时间在北京时间早上6:00。
外汇隔夜利息不用自己计算的，是平台后台自动帮你计算好，也无法用公式来计算。它是按当时的该货币利率来自动结算利息。
不过每天的利息都不算大。 卖出高息货币，买进低息货币的都可以赚到息差，反之，就要付出息差。
建议不要周五过夜持仓到周一，风险很大，万一周六日又任何的经济面消息一公布，若做反，跳开止损价来开盘就亏大了。 在即时外汇交易市场，所有交易必须在两个工作日内结算。
依照国际银行惯例，在美东时间下午5点自动转滚所有开仓部位至第二日。例如，星期一执行的仓位，其息日为星期三。
然而，如果一个仓位在星期一开立而被隔夜持有，其息日则为星期四。星期三持仓到星期四则是例外。
因为在转滚后本来理论上的起息日应该是星期六，但是因为银行在周末休息，因此实际上的起息日却是星期一。由于考虑到周末的关系，所有在星期三持仓隔夜的仓位将会多计算两天的利息。
起息日为节假日的仓位也将会被计算额外的利息。以下是具体的计算方式： 周一：1天隔夜利息。
周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。 周二：1天隔夜利息。
周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。 周三：3天隔夜利息。
周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。 周四：1天隔夜利息。
周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。 周五：1天隔夜利息。
周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。 外汇隔夜利息计算公式： 一：对于USD[美元]为目标币种的组合，如GBP/USD[美元]：假设是10K帐户，周一买入3手GBP/USD[美元]， 市场价格是：1。
7718/1。7722， 持仓隔夜至周二， PrmBuy% 0。
42。那么持有英镑的客户会赚取利息， 外汇隔夜利息计算方法如下： 0。
42%/360x10000x3手x1。7722x1天=$0。
62 二：对于USD[美元][美元]为基准币种的组合，如USD[美元]/JPY：假设是100K帐户， 周三卖空1手USD[美元]/JPY， 市场价格是107。 44/107。
47，隔夜至周四，Prm Sell%-2。18，那么卖出美元的客户会付出利息， 外汇隔夜利息计算方法如下： -2。
18%/360x100000x3天= [$18。17] 三：对于交叉币种的组合，如EUR/GBP：假设是1K帐户， 周五买入5手EUR/GBP， 市场价格是0。
6885/0。6890， 隔夜至下周一，PrmBuyl%-3。
71，那么买入欧元的客户会付出利息， 外汇隔夜利息计算方法如下： -3。71%/360x1000x5手x0。
6890x1天= [￡0。355]=[$0。
63] 美元 0-0。 25% 欧元 2。
00% 日元 0。10% 英镑 1。
00% 澳元 3。25% 纽元 3。
50% 加元 1。00% 瑞郎 0。
50% 各主要外汇市场 交易时间表（北京时间） • 新西兰惠灵顿 04:00——13:00 • 悉尼交易时间 06:00——15:00 • 东京交易时间 08:00——15:30 • 香港交易时间 10:00——17:00 • 欧洲交易时间 14:30——23:00 • 伦敦交易时间 15:30——（次日）00:30 • 纽约交易时间 21:00——（次日）04:00 《世界主要货币代码》 货币名称 货币符号 货币名称 货币符号 人民币 CNY 美元 USD 日元 JPY 欧元 EUR 英镑 GBP 瑞士法郎 CHF 加拿大元 CAD 澳大利亚元 AUD 港币 HKD 奥地利先令 ATS 印尼盾 IDR 马来西亚林吉特 MYR 新西兰元 NZD 菲律宾比索 PHP 俄罗斯卢布 SUR 新加坡元 SGD 韩国元 KRW 泰铢 THB 外汇市场，也称为“Forex”或“FX”市场，是全球最大的金融市场，日交易量3。 2兆美元。
“外汇交易”是买入一种货币，同时卖出另外一种货币。 每一种货币，都有国际统一的符号，如： 外汇是以货币对形式交易，例如： 欧元 / 美元 （EUR/USD） 或美元 / 日元 （USD/JPY） 。
对于新手而言，要理解一个外汇交易报价似乎很困难，其实只要掌握两个基本点，判读报价就会变得十分方便。 1） 前面的货币是基础货币。
2） 基础货币的价值总是以 1 为单位。例：美元 / 日元 120。
01 ，在这组报价中，美元即为基础货币。美元 / 日元 120。
01 ，意味着 1 美元等于 120。01 日元。
无论买 / 卖，都是在交易基础货币。 “点”的概念 国际外汇市场上，汇率的价格共有 5 位数字，汇率价格的最后一数，称之为一点，如美金兑日圆为 114。
51 中的 0。01 、欧元兑美金为1。
2801 中的0。0001，都称作为一点，这是汇率变动的最小基本单位。
在外汇交易中，您会看到一个两边的报价，由买价与卖价组成。 买价与卖价的差别为点差，交易商通过买卖的点差获利。
外汇市场，24小时的全球市场 对于汇市投资者来说，最好的机会总是交易那些交易量最大的货币，即“ 主要货币”。今天， 85% 的外汇交易是主要货币，包括美元，日元，欧元，英镑，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亚元。
巨大的交易量，使得任何一个机构都没有能力操。
3.即期外汇交易的标准起息日
关于起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期·按照国际惯例银行所发的收、付款指令电报均应注明起息（VALUEDATE）以确保收、付款日期明确。
起息日的计算以所含各币种清算速度为依据，以“同日清算”为基准，结合各币种节假日对其的不同影响，根据人民币外汇即期竞价交易日确定相应的起息日。
人民币外汇即期竞价交易（以下简称“即期交易”）实行T+2的清算速度，即中国外汇交易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第2个工作日，清算日为双方资金入账的起息日。
工作日指中国及货币发行国或地区均营业的日期。
4.外汇中一天的仓息怎么算
1、每个货币，都有一个买卖利息. 就象你把资金存在银行要收入利息，借贷要还银行利息一个道理。
外汇隔夜利息也是一样，但是由于是征对一个货币对之间的收付利息，所以稍微比我们经常接触的银行算利息复杂些，但是道理一样。买入一个货币，相当于我们在外汇平台存了一种货币，卖出一个货币， 相当于我们向外汇平台借了一种货币，我们就要付出利息。
买卖任何一个货币对，买入的货币都收到利息，卖出的货币都付出利息；两个货币的息差（ 收到利息-付出利息），就是每天收付的隔夜利息。这样，如果你买的货币利息高于你卖出的货币，你就会收到利息， 反过来，如果你买的货币利息低于你卖出的货币，你就会付出利息，也就是平台要扣你利息。
这就是外汇平台上利息的来龙去脉。我想这样说就很好理解了吧。
那么隔夜利息具体如何计算？隔夜利息﹦年利率差/360天*1手的标准*手数*汇率价格（空、多价格不一样）*计息天数对于USD为目标货币的组合：例如：GBP/USD：假设是10K（迷你手0.1手）帐户， 周一买入3手GBP/USD， 市场价是：1.7718/1.7722， 持仓过夜至周二， 这里英镑是高息货币，美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42%（年利息差）.则持有英镑的客户会赚取利息，计算方式如下： 0.42%/360*10000*3手*1.7722*1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买（卖）价*计息天数。
2、对于USD为基准货币的组合：例如USD/JPY： 假设是100K（标准手，1标准手）帐户， 周三卖空1手USD/JPY， 市场价是107.44/107.47， 过夜至周四， PrmSell%-2.18，则卖出美元的客户会付出利息，计算方法如下：-2.18%/360*100000*1手*3天= $18.17） （特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周1，隔了周末2天。）3、对于交叉货币的组合：例如EUR/GBP： 假设是1K(0.01手)帐户， 周五买入5手EUR/GBP， 市场价是0.6885/0.6890， 过夜至下周一， PrmBuy%-3.71，则买入欧元的客户会付出利息， 计算方法如下：-3.71%/360*1000*5手*0.6890x1天= （￡0.355）=($0.63)客户如果是做多（持有）高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。
反之，相关的隔夜利息会被从资金中扣除。
5.什么是外汇交易中的套息
套利交易是利用两地利息的高低不同来营利，分为抛补套利和非抛补套利两种。
例如假设A,B两国货币汇率为1A=10B。A,B两国年利率分别为5%,10%。
这时在A国借A国货币100万，以即期汇率兑换为1000万B国货币，存入B国银行。这样一年后可从B国银行取出1100万兑换成110万A国货币，还A国银行105万，得到5万A国货币。
但是一般汇率不是不变的，会有变化，因此1年以后到底1100万B国货币值多少A国货币是不确定的，如果照上述操作1年后以即期汇率将B国货币换回成A国货币就叫非抛补套利。非抛补套利因为汇率变动的不确定因素，因此存在风险，有可能不但不能营利还会亏本。
例如例子中1年以后A,B两国汇率变成1A=11B的话，一年后只能换回100万A国货币，因此亏损了5万A国货币。 抛补套利可以消除非抛补套利的风险，抛补套利就是在将A国货币兑换成B国货币的同时与银行签订一份远期合同，一般银行会根据其预期订立一个远期汇水，根据远期汇水可以推算出远期报价，例如某银行远期报价为1A=10。
5B，则刚好保本，因此如果银行报价1A小于10。5B的话，就是稳赚不赔的，如果大于10。
5的话，就会亏本，计算之后就不会做此交易。 隔夜利息规则 在即时外汇交易市场，所有交易必须在两个工作日内结算。
隔夜转滚表示关闭当日的起息日的开仓部位并于第二天的起息日以计算了相关两个货币的利率差别以后的价格开立相同的仓位。 依照国际银行惯例，CMS在美东时间下午5点自动转滚所有开仓部位至第二日。
例如，星期一执行的仓位，其息日为星期三。然而，如果一个仓位在星期一开立而被隔夜持有，其息日则为星期四。
星期三持仓到星期四则是例外。因为在转滚后本来理论上的起息日应该是星期六，但是因为银行在周末休息，因此实际上的起息日却是星期一。
由于考虑到周末的关系，所有在星期三持仓隔夜的仓位将会多计算两天的利息。起息日为节假日的仓位也将会被计算额外的利息。
CMS客户可能赚取或被扣除隔夜利息，取决于其仓位开立的方向以及相关两种货币的利率差别。比如说，英国的基准利率高于日本，因此如果一个客户买入英镑，他/她将会在美东时间下午5点赚取到隔夜利息；相反，如果他/她是卖出英镑，那么他/她将需要在美东时间下午5点支付隔夜利息。
没有使用过的保证金的利息计算 凡第一次存款在1万美元以上的账户， 每月保持15个以上标准手的交易量， 如果没有使用的保证金超过1万美元，这部分金额将会获取年利率为2%的利息。CMS保留更改利率条款和时限的权利。
当然手续费用也是要计算进去的 。
6.即期外汇交易的标准起息日
关于起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期·按照国际惯例银行所发的收、付款指令电报均应注明起息（VALUEDATE）以确保收、付款日期明确。
起息日的计算以所含各币种清算速度为依据，以“同日清算”为基准，结合各币种节假日对其的不同影响，根据人民币外汇即期竞价交易日确定相应的起息日。 人民币外汇即期竞价交易（以下简称“即期交易”）实行T+2的清算速度，即中国外汇交易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第2个工作日，清算日为双方资金入账的起息日。
工作日指中国及货币发行国或地区均营业的日期。
