高频交易都方法(高频交易都著名的算法)

1.高频交易都有哪些著名的算法

但对高频交易来说，这种信息是非常粗糙的。

所以这里先要对不熟悉背景的同学介绍一下什么叫做OrderBook。现在主流的交易所一般都使用OrderBook进行交易，交易所在内部的OrderBook上记录所有买家和卖家的报价，比如像这样：Bid表示买家，Offer表示卖家，这张报价单表示买卖双方发出的所有报价单（LimitOrder）。

这张表才是高频交易最关心的信息。任意时刻，买家的出价总是低于卖家（比如这里的98对101）。

所以报价虽然一直在变化，但是只有报价是不会有任何成交的。

2.高频交易怎么做的

这个一般散户是做不到的。

高频交易主要是美国流行的一种交易模式，是用超级电脑和超级网速组合成的超级交易平台利用市场延时或毫秒级信息优势来获取差价，其中，利用专业软件设置的最优交易策略数据模型来发送高频买卖信息。比如：高频交易者获取的信息比我们快0.01秒，只要差价够高，超级计算机就会发送买入信号，实际上也是利用了网络延时的一部分原理，才得以使他们的交易成交。

其实就是合理作弊，一种吸血玩法。中国的t+1机制和税费还不支持这种玩法。

散户是绝对做不到高频交易的，只有超级大机构才有实力和物力做到高频交易。

3.高频交易是什么

一套完善的高频交易体系无疑需要注重两点：一个是电脑外的加速；另一个是电脑内的加速。

电脑外加速通常通过烧钱就可以达到。例如用co-location，低延迟交换机，更好的服务器配置，更快速的线路等。而电脑内的加速就不是靠钱就能轻易达到的了，技术上的合理应用才显得至关重要。

电脑内的加速主要涉及方面包括行情处理加速，交易处理加速和事前风控的加速。随着大数据时代的来临，单靠传统软件上的优化加速很难满足高频策略对延迟的要求。这就需要打破传统技术模式，采用最的FPGA硬件技术来替代传统的软件架构模式将延迟做到更低。因为FPGA在处理高并发事件以及数据解析处理方面有着其特有的优势。特别是在行情处理和事前风控业务处理方面，能够更快的，更稳定的进行处理。而且FPGA板块上的逻辑可重新编译烧录，一些执行算法可通过参数形式进行修改生效.

4.股票中的“高频交易”是怎么操作的

按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

1. 交易指令：交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。

2. 系统：系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。

3. 位置：系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。

符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。的确，我再一次深切赞同“高频交易”是一个很差劲的名字。但现在市面上的主流媒体，包括大部分新闻和畅销书在谈到这个话题时，说的就是这种系统，所以我在这里就不纠结字面意思了。